교수 | Jeonggyu Huh

수학과

제1과학관 #31313

성균관대학교, 수원

금융수학 & 기계학습

환영합니다. 저는 고차원 환경에서도 금융수학이 실제로 작동하게 만드는 것에 연구의 초점을 두고 있습니다. 정교한 수학적 이론과 현실 시장 사이의 간극을 좁히고자 합니다. 이를 위해 동적 포트폴리오 최적화가 실제 금융 현장에서 바로 활용될 수 있도록, 수학적 구조를 보존하는 학습 방법론을 개발하고 있습니다.

PG-DPO 동적 포트폴리오 선택 딥 헤징 자산가격결정 확률제어

연구 방법과 주제 개요.

논문·프리프린트·코드.

교수·연구원·학생.

진학 희망 학생 안내.

주요 논문

ICML

Beyond the Bellman Recursion: A Pontryagin-Guided Framework for Non-Exponential Discounting

Hojin Ko and Jeonggyu Huh

In International Conference on Machine Learning (ICML), 2026

arXiv Bib

@inproceedings{ko2026beyond,
  title = {{Beyond the Bellman Recursion: A Pontryagin-Guided Framework for Non-Exponential Discounting}},
  author = {Ko, Hojin and Huh, Jeonggyu},
  booktitle = {International Conference on Machine Learning (ICML)},
  year = {2026},
}

Equity Premium Forecasting with Reliability-Screened Forward-Looking Signals

Jeonggyu Huh, Jaegi Jeon, and Seung-Won Jeong

PLoS ONE, 2026

Bib HTML

@article{huh2026equity,
  title = {{Equity Premium Forecasting with Reliability-Screened Forward-Looking Signals}},
  author = {Huh, Jeonggyu and Jeon, Jaegi and Jeong, Seung-Won},
  journal = {PLoS ONE},
  year = {2026},
}

JIMO

Pontryagin-Guided Direct Policy Optimization for Continuous-Time Portfolio Problem

Jeonggyu Huh, Jaegi Jeon, and Seung-Won Jeong

Journal of Industrial and Management Optimization, 2025

Bib HTML

@article{huh2025pontryagin,
  title = {{Pontryagin-Guided Direct Policy Optimization for Continuous-Time Portfolio Problem}},
  author = {Huh, Jeonggyu and Jeon, Jaegi and Jeong, Seung-Won},
  journal = {Journal of Industrial and Management Optimization},
  year = {2025},
}